Никакого риска не вижу. Из Шеньчженя въезжаете в Гонконг (гасится 1 въезд КНР, виза ГК не нужна) - из Гонконга въезжаете в Макао (на фэрри, на границе получаете визу Макао за 100 патаков) - из Макао возвращаетесь в ГК (виза Макао остается, в Гонконг виза не нужна) - из Гонконга въезжаете в Шеньчжень (используете второй въезд визы КНР). Не очень понятно только, зачем Вам из Макао в Гонконг снова ехать. Если только какие-то особые планы...Из Макао в Шеньчжень можно на таком же фэрри (пароме) или на автобусе уехать, минуя Гонконг.
Насчет денег при получении визы Макао. Во-первых, погранпереход на фэрри гораздо лояльнее джухайского. У нас там ни разу не возникло никаких вопросов вообще. Тем более, что, как мне кажется, семья вызывает меньше подозрений, чем одинокие симпатичные девушки. Судя по форуму, чаще всего наличку спрашивают у одиноких путешественниц и путешественников. Тем более, что у вас будет еще действующая виза КНР(второй въезд), как гарантия того, что у вас нет намерения зависнуть в славном городе Макао на неопределенный срок, но зато есть возможность следовать дальше в КНР. Так что, не волнуйтесь.