Я бы сказал 昨天晚上我们一直在听音乐。
Так сказать можно и проще.Но мне всё-таки кажется,что есть некоторая разница в оттенке.
Когда мы говорим 一直在听音乐,то имеется ввиду,что весь вечер мы
непрерывно слушали музыку(а не читали книжек,не смотрели телевизор и т.д.)
Если же мы скажем 整个晚上,то акцентируем внимание на том ,что слушали музыку так
долго как целый вечер (не пятнадцать минут,не час и т.д.)