перейти границу значит пройти паспортно-визовый контроль )) доезжаете до лоху на метро, это конечная станция на севере гонконга, из метро выходите, в том же здании ставите штамп о выходе из гк и "входе" в китай, и вы уже в шеньчжене, сам вокзал в том же здании, так что берете билет и едете в гуанчжоу.
вокзал в гонконге вроде один, называется Hung Hom, находится на Коулуне (на континентальной части, не на острове), станция метро тоже Hung Hom. Так ехать быстрее, но немного дороже, и поезда не так часто ходят, как из шеньчженя.